Uju!!! sabía que un día me hiba a servir, hahaha es que cuando estaba en la escuela fueron los de microsoft pues a ofrecer servicios y demás, y me dieron un disco donde te explican casi todas las nuevas tecnologías, software etc para desarrolladores, entre ellos windows azure.
Lo bueno es que los recursos están en una página web y no tengo que pasarlos del disco.
Aquí te dejo la página donde lo explican todo, vienen unas presentaciones y creo que unos ejemplos, espero te sirvan:
http://msdn.microsoft.com/es-es/ee909578.aspx
En el disco viene algo de software, la mayoría la versión express, vienen los sdk de azure, silverlight, live y windows 7, así como algunos tutoriales, la verdad no me he detenido a verlos bien por falta de tiempo.
Saludos