El problema no es dónde guardarlos, éso lo puedes hacer donde sea, si lo que quieres es cambiarlos por los iconos del escritorio estándares (llámese Equipo, Papelera de Reciclaje, Usuario, Red, etc...) Lo haces desde el panel de personalización, del lado izquierdo verás ésa opción, ahí eliges cambiar el icono y seleccionas el directorio de los iconos descargados.
Si no te referías a éso debes de ser más específico para que se te ayude en lo que pides.
Saludos