Podrías por favor explicarnos mejor cómo realizas la conexión y también poner el código que estás usando en el command para guardar los datos?

Si estas utilizando ADO puedes contectarte de la siguiente manera:

Public conexion As New ADODB.Connection
conexion.Provider = "sqloledb"
conexion.ConnectionString = "data source=SERVIDOR; initial catalog=nombre_base; user id= usuario; password=contraseña"

Para insertar datos en una tabla puedes usar el siguiente codigo:

Dim sql As String
sql = "insert into NOMBRE_TABLA (campo1,campo2) values('valor1','valor2')"
With conexion
.BeginTrans
.Execute sql
.CommitTrans
End With

Para hacer consultas a una tabla puedes usar:

Dim rs As New ADODB.Recordset
sql = "select * from NOMBRE_TABLA"
rs.CursorLocation = adUseClient
rs.Open sql, conexion, adOpenDynamic, adLockReadOnly
If rs.RecordCount > 0 Then
MsgBox "Valor del campo " & rs!campo1, vbInformation, "Informacion"
Else
MsgBox "No hay valores en la consulta", vbCritical, "Informacion"
End If
rs.Close

Espero que te sirva...

te recomiendo utilizar odbc para realizar tu coneccion ... debes de asignarle un usuario a la base de datos ....
en VB debes de realizar la conexion
debes de ir a la pestalla proyectos y hacer clic en donde dice referencia...

despues busca la opcion microsft activex data objects 2.8 library y le das clic a la opcion
luego en el formulario pones

Set cn = New ADODB.Connection
Set rs = New ADODB.Recordset
cn.Open "dsn=nombreodbc", "NOMBREUSUARIO", "CLAVE"
rs.ActiveConnection = cn


DESPUES DALE UN INSERT EN UN BOTON

sql1 = " Insert Into alumnos values(" & Val(Me.lblcodigo) & ", '" & Trim(Me.TXTCODIGO) & "','" & Trim((Me.Txtnombre)) & "','" & Trim((Me.Txtapellido)) & "','" & Trim((Me.txtnombrepadre)) & "','" & Trim((Me.txtnombremadre)) & "','" & Trim((Me.txtnombreEncargado)) & "','" & Trim(Me.Txtdireccion) & "'," & Val(CODIGOCOLEGIO) & "," & Val(CODIGOJORNADA) & "," & Val(CODIGOGRADO) & "," & Val(CODIGOSECCION) & ")"
cn.Execute sql1

CON ESO VAS A INSERTAR LOS DATOS A LA TABLA QUE QUIERAS