Según los siguientes enlaces, esos archivos no son otra cosa sino temas para smartphones:



http://pcsupport.about.com/od/fileextensions/f/hmefile.htm

http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=.hme+file&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=


Así que eso de cambiarlos a .avi lo veo bastante cabrón

Pues si efectivamente, está asociado a temas, lo que podrías probar, si a caso, es cambiar la extensión a *.zip, pero no creo que dentro haya un video, además de que no puedo asegurar funcione puesto que sólo lo he probado con archivos *.nth.
Mejor corrobora que el archivo que descargaste o pasaste a tu máquina realmente sea el que querías

pues la extension HME no es un formato de video o algo parecido !°

pues mira, sencillo, si lo que ves en esos archivos es algún tipo de secuencia de vídeo, aun cuando no lo sea, ocupa camtasia, ese programa captura todo lo que pasa en el escritorio y con ello, puedes guardarlo en avi y después editarlo con el programa que quieras, es lo mejor que te podría recomendar.