Usa un Try Catch block en tu codigo cuando intentes conectarte a una bd,
en la parte del Catch pon algo como
Messagebox.Show("Error: " & Err.Description ) ,
lo cual te dara mas detalles de la falla.

Suerte! :aplausos:

puede ser de dos:

si tienes la base de datos en el mismo lugar que el programa en vez de usar usuario y contraseña usa trusted_connection = yes, o en caso contrario crea un login en sql que acceda a la base de datos, nunca debes usar el usuario sa para conectarte a una base por cuestiones de seguridad

o la otra es que cuando instalaste el sql, en la parte de seguridad solo se instalo con seguridad integrada de windows y por lo tanto solo acepta conexiones de confianza, tienes que cambiarel tipo de seguridad a mixta.