Esa marca ni la conosco, pero si la acabas de comprar deberias hacer valida la garantia, tal vez venga mal de fabrica.

Bueno, yo probaría una de tres cosas:

1) Ve qué nombre de unidad tiene la memoria en tu computadora (H:, G:, etc) y ve a Inicio, Programas, Accesorios, Símbolo del Sistema, y ya desde ahí escribes "format H:" (sin comillas) a ver si así te deja formatear, (ten cuidado de no poner format C: porque te vas a llevar todo tu disco duro).

2) Instala el programa Unlocker para que puedas primero borrar todo lo que hay en tu USB y te deje hacerlo, y ya con todo borrado intentas formatear. Recomiendo que primero en tu USB hagas una carpeta, des en Edición, Seleccionar todo, con Control oprimido das clic en la carpeta (para que se des-seleccione), cortar, abres la carpeta y lo pegas ahí (eso es para que se lleve algún virus que por ahí tenga escondido). Luego vuelves a la USB, y eliminas la carpeta completa, y ahí te irá ayudando el Unlocker en los que no se quieran eliminar.

El Unlocker lo encuentras AQUÍ, AQUÍ, y lo puedes seguir buscando en ba-k, hay más.

3) Pásale un buen antivirus y un Antimalware a tu memoria, quizá ya hiciste lo del antivirus pero intenta también con el Malwarebytes (lo bajas AQUÍ).

El chiste es que se deje, suerte con eso man.

Tal vez la memoria tenga algun defecto de fabricacion pero lo que puedes intentar es darle formato de bajo nivel usando algun programa como el HDDGuru Low Level Format.

saludos.