supongo que como lo dices es el internet explorer, mira para que sepas donde lo bajas checa cuando te salga la ventana de descarga, en la parte inferior hay un cuadrito y al lado dice "Cerrar la venta al terminar la descarga" desactivalo ese, con ese desactivado al final de la descarga te va a dar la opcion de abrir, y recuerda en este caso tu diriges en donde vas a dejar las descargas si en la carpeta de mis documentos, si en el escritorio, etc. la carpeta de archivos recientes como su nombre indica es de los archivos mas actuales con los que has trabajado y no precisamente son los que has descargado, para ver donde guardaste los archivos cuando empiezas las descargas te sale un boton de guardar, cuando aprietas ese boton te abre una ventada donde te sale donde quieres guardarlo, checa que carpeta tienes y ahi es donde se guardaran los archivos por lo regular la carpeta predefinida en el mozilla y el IE es la Descargas dentro de las carpetas del usuario
