Pues pon el link al archivo del video

pues como diria aquel ilustre-lustrador , DEPENDE, depende mucho en que la estas haciendo, pero si es html, solamente que pongas un texto y lo linkees al archivo que debe de estar tambien alojado en el servidor. y listo se empezara a bajar al momento de darle click al texto, asi de facil.

ya si es flash es otra historia y no digamos con CMS,,,cuenta y veremos